Математика финансов. Опционы и риски, возможности, гарантии и хаос. Учебное пособие

Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчету опционов, модели детерминированного хаоса, идентификации моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма фильтра Р. Калмана, алгоритмов гарантированного измерения и моделей детерминированного хаоса. Для статистики неопределенных ситуаций построена модель рынка и приведены решения задач по удержанию эффективности портфеля на интервале времени. Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса. Пособие предназначено для студентов специальностей «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», «Математические методы в экономике», преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов. Это также будет полезно студентам и специалистам широкого круга финансовых институтов, применяющих финансовый учет в своей работе.

#ASTTD# Поисковые запросы: В. И. Ширяев , В.И. Ширяев , Ленанд , Ленанд , Русский , Рысский , Математика в бизнесе , Математика в бизнесе , 9785971033509 , 978-5-9710-3350-9 , 720706