Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке.Уч. пос.-М.:Проспект,2025. /=248420/

В книге подробно раскрываются теоретические и практические основы инвестиционной оценки компаний на фондовом рынке. Приведены различные точки зрения на функционирование финансовых рынков: построена гипотеза эффективного рынка, гипотеза фрактального рынка, гипотеза когерентного рынка. Шарпа (CAPM), Ф. Блэка (Нулевая бета CAPM), Е. Фамы и К. Френча, М. Кархарта, Р. Мертона, С. Росса (APT) и др., а также риск риска с помощью отклонения, модификации стандартного стандартного отклонения, VaR, CVaR, коэффициента бета, коэффициента модификации бета. Марковица, Дж. Тобина и «квази-Шарпа». Приведены упрощенные формы формирования портфелей по этим моделям с Excel для российских компаний. Книга будет полезна инвесторам, портфельным управляющим, специалистам в области финансов, финансовой и инвестиционной аналитикам, а также студентам, с умеренной помощью, аспирантам, преподавателям.

#ASTTD# Поисковые запросы: Жданов И.Ю., Жданов В.Ю. , Жданов И.Ю., Жданов В.Ю. , Проспект , Проспект , 9785392435395 , 978-5-392-43539-5 , 2087746